Gianduja ist italienischen Ursprungs und wurde erstmals im Jahr 1865 hergestellt. Bevor gianduja irgendeine Verbindung zu Schokolade hatte, war es der Name einer berühmten Maske und Figur der italienischen Commedia dell'Arte, einer beliebten Theaterform in Italien. Im Jahr 1861, nach der Rationierung von Kakao in den turbulenten Jahren nach den napoleonischen Kriegen, erhöhte die italienische Regierung die Einfuhrsteuern auf bestimmte Waren, darunter auch Kakaobohnen, und bedrohte damit die Existenz vieler italienischer Chocolatiers.

Die Legende besagt, dass der stets einfallsreiche Pierre Paul Caffarel (der Gründer der Caffarel-Schokoladen) begann, Rezepte mit einem höheren Anteil an lokalen Zutaten auszuprobieren, um den Kakaogehalt in den Schokoladen zu reduzieren, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen. Eine dieser Zutaten waren die berühmten Piemonteser Haselnüsse. Das daraus resultierende Konfekt wurde nach der bekannten Figur "gianduja" genann.

Der Begriff "Gianduja" wird verwendet, wenn die Schokolade mindestens 20 % Haselnüsse enthält. Sonst spricht man von Praline, nicht von Gianduja.